livedoor戦略研究
2006年02月23日
SuperCombo再び
以前に日経225で検証したSuperComboのストラテジーはディフォルト値で検証してしまった為、
Building Winning Trading Systems With Tradestationの著者が意図した通りのものにはなっていませんでした。
今回は、時間のvalueを下記のように変更して再検証してみました。
initTradesEndTime = 日本時間の14：40（後場終了の30分前）
liqRevEndTime = 日本時間の11：00（前場の終了時間）
検証結果(xls)
表示は全て円ベース。手数料は往復2000円で計算しています。
2006年01月26日
SuperCombo検証結果
検証結果
対象銘柄 ： 日経225先物(大証)
検証期間 ： 2005/7/5 - 2006/1/24
利益 ： $16,144
トレード数 ： 39
勝率 ： 48.72%
利益・損失比率 ： 3.77
一回あたり平均損益 ： $413.95
最大ドローダウン ： -$1,850
プロフィットファクター ： 3.58
ドル表示になってるので、円ベースに直すため100をかけてください。
パラメータを一切変更していないのですが、結構良い成績です。
でも手に入るデータが足りないので、どうなんでしょうか・・・
2006年01月25日
SuperCombo
せっかくTS8.1SP1が使えるようになったので、日経225先物のデータを入れてみました。Building Winning Trading Systems With Tradestationの付属CD-ROMに入っているSuperComboというストラテジーを日経225先物で検証してみます。
基本設定：日経225先物期近5分足の6ヶ月分データと日足データをフィルターとして使用。スリッページ・手数料は一枚$20で計算。1枚だけを売買する、デイトレードシステム。
セットアップ：ブレイクアウトとスイングの組み合わせのデイトレード・システム。精細はここを参照してください。
2005年04月18日
適応型ブレイクアウト検証結果(2)
検証結果
適応型ブレイクアウト
対象通貨 ： EURUSD
検証期間 ： 2000/4/18 - 2005/4/16
利益 ： $118,410
トレード数 ： 17
勝率 ： 52.94%
利益・損失比率 ： 3.24
一回あたり平均損益 ： $6965.29
最大ドローダウン ： -$39,210
プロフィットファクター ： 3.65
30-40-50日ブレイクアウトポートフォリオ
対象通貨 ： EURUSD
検証期間 ： 2000/4/18 - 2005/4/16
利益 ： $80,870
トレード数 ： 50
勝率 ： 58.00%
利益・損失比率 ： 1.77
一回あたり平均損益 ： $1617.40
最大ドローダウン ： -$41,660
プロフィットファクター ： 2.57
2005年04月15日
適応型ブレイク・アウト
適応型ブレイクアウト・システムを考えてみる。基本的戦略は以下の通り。**
基本設定：EURUSDの日足で5年分のデータを使用。スリッページ・手数料は考慮していない。10万ドル通貨単位を3枚売買する、完全ドテン・システム。
セットアップ：ブレイクアウトの日数は当初30日からスタート。過去30日間の終値の標準偏差を計算し、標準偏差が大きくなっている場合、30日に一日増やし、31日のブレイクアウトとする。逆に、標準偏差が小さくなっている場合は一日減らしていく。このように、標準偏差が大きくなっているときにはどんどん日数が伸びてき、小さくなっている時はブレイクアウト日数が短くなる。また、最短・最長の限界を30日と50日に設定する。
��30-50日間の高値を逆指で買う
��30-50日間の安値を逆指で売る
比較のために単純な30日、40日、50日のブレイクアウトをそれぞれ一枚売買し（合計3枚のポートフォリオ）、適応型ブレイク・アウトとの違いを考察してみる。
**これは究極のトレーディングガイドで述べられている、ボラティリティーベースの「アダプティブ・エンジン」を適用したブレイクアウトシステムである。
2005年04月06日
3MACrossOverRevisited
EURUSDの60分足
以前検証した3本の移動平均の交差システムを色々な移動平均で検証してみました。検証前は結果にはあまり違いがないだろうと思っていましたが、以下のような結果になりました。検証した移動平均は、単純移動平均、指数平滑移動平均、三角移動平均、加重移動平均、適応移動平均です。
基本設定は以前のシステムとまったく同じです。違いが分かりやすいように、固定枚数を売買した場合の取引枚数を1枚に変更しています。
短期移動平均 = 7本の終値平均
中期移動平均 = 23本の終値平均
長期移動平均 = 50本の終値平均
買いシグナル = 下記のすべてを充たす；
短期移動平均 > 長期移動平均
中期移動平均 > 長期移動平均
短期移動平均[1] < 中期移動平均[1]
短期移動平均 > 中期移動平均
売りシグナル = 下記のすべてを充たす；
短期移動平均 < 長期移動平均
中期移動平均 < 長期移動平均
短期移動平均[1] > 中期移動平均[1]
短期移動平均 < 中期移動平均
**[1]はひとつ前の60分足のこと
固定枚数を売買した場合の基本設定：EURUSDの60分足で2年半分のデータを使用。スリッページ・手数料は考慮していない。当初資金$100,000 。1枚（10万ドル）を売買、ストップロス $250（25pips）、リミット $1,300（130pips）、ブレイクイーブンストップ $400（40pips）、NYクローズですべての建玉を決済とする。
固定比率を売買した場合の基本設定：売買枚数以外はすべて同じ。売買枚数は当初５枚からスタート。($100,000 × 0.1 ÷ $2,000 = 5)。常に、総資金の1割(10%)を建玉する。または、$20,000増える毎に一枚ずつ建玉枚数が増えていく。
検証結果
以下のグラフは固定比率を売買した場合の残高曲線；
単純移動平均
指数平滑移動平均
三角移動平均
加重移動平均
適応移動平均
以前検証した3本の移動平均の交差システムを色々な移動平均で検証してみました。検証前は結果にはあまり違いがないだろうと思っていましたが、以下のような結果になりました。検証した移動平均は、単純移動平均、指数平滑移動平均、三角移動平均、加重移動平均、適応移動平均です。
基本設定は以前のシステムとまったく同じです。違いが分かりやすいように、固定枚数を売買した場合の取引枚数を1枚に変更しています。
短期移動平均 = 7本の終値平均
中期移動平均 = 23本の終値平均
長期移動平均 = 50本の終値平均
買いシグナル = 下記のすべてを充たす；
短期移動平均 > 長期移動平均
中期移動平均 > 長期移動平均
短期移動平均[1] < 中期移動平均[1]
短期移動平均 > 中期移動平均
売りシグナル = 下記のすべてを充たす；
短期移動平均 < 長期移動平均
中期移動平均 < 長期移動平均
短期移動平均[1] > 中期移動平均[1]
短期移動平均 < 中期移動平均
**[1]はひとつ前の60分足のこと
固定枚数を売買した場合の基本設定：EURUSDの60分足で2年半分のデータを使用。スリッページ・手数料は考慮していない。当初資金$100,000 。1枚（10万ドル）を売買、ストップロス $250（25pips）、リミット $1,300（130pips）、ブレイクイーブンストップ $400（40pips）、NYクローズですべての建玉を決済とする。
固定比率を売買した場合の基本設定：売買枚数以外はすべて同じ。売買枚数は当初５枚からスタート。($100,000 × 0.1 ÷ $2,000 = 5)。常に、総資金の1割(10%)を建玉する。または、$20,000増える毎に一枚ずつ建玉枚数が増えていく。
検証結果
以下のグラフは固定比率を売買した場合の残高曲線；
単純移動平均
指数平滑移動平均
三角移動平均
加重移動平均
適応移動平均
2005年03月29日
トレンドフォローの長所と短所
トレンドフォローの背景にある前提の続き。
長所：
�…拘�的には、多くのマーケットで利益が上げられる
�⊆蠖�料・スリッページがほとんど気にならない
�Ｃ輅玄更圓�簡単で、個々の能力に関わらず取引できる
短所：
�〆蚤腑疋蹇璽瀬Ε鵑�大きい
�∈蚤腑疋蹇璽瀬Ε鵑�らリカバリーするまでの期間が長い
��せっかく利が乗ったポジションをクローズするまでに、オープンポジションの利が剥がれてしまう
上記が一般的なトレンドフォーローに対する認識だと思います。実際には、長期的に、複数のマーケットで取引する限り、ポートフォリオ全体で見ると利益が上がる、が正解です。個人的にはトレンドフォローはもともと資金に余裕がある個人や機関投資家向きで、投資を始めたばかりの投機家には向かない戦略だと考えられます。理由は簡単で、まともに投資対象を分散化しようと思ったら、数千万は必要だからです。
長所：
�…拘�的には、多くのマーケットで利益が上げられる
�⊆蠖�料・スリッページがほとんど気にならない
�Ｃ輅玄更圓�簡単で、個々の能力に関わらず取引できる
短所：
�〆蚤腑疋蹇璽瀬Ε鵑�大きい
�∈蚤腑疋蹇璽瀬Ε鵑�らリカバリーするまでの期間が長い
��せっかく利が乗ったポジションをクローズするまでに、オープンポジションの利が剥がれてしまう
上記が一般的なトレンドフォーローに対する認識だと思います。実際には、長期的に、複数のマーケットで取引する限り、ポートフォリオ全体で見ると利益が上がる、が正解です。個人的にはトレンドフォローはもともと資金に余裕がある個人や機関投資家向きで、投資を始めたばかりの投機家には向かない戦略だと考えられます。理由は簡単で、まともに投資対象を分散化しようと思ったら、数千万は必要だからです。
