livedoor戦略研究
2005年03月17日
MACD(60分足)検証結果(2)
資金残高曲線 (ドル表示)
検証結果
対象通貨 ： EURUSD
検証期間 ： 2002/10/21 - 2005/3/15
利益 ： -$16,640
トレード数 ： 1101
勝率 ： 32.52%
利益・損失比率 ： 1.92
一回あたり平均損益 ： -$15.11
最大ドローダウン ： -$23,250
プロフィットファクター ： 0.93
オリジナルの手数料・スリッページを考慮していない物に、$40をスプレッド（コスト）として計算した結果がこれです。
検証結果
対象通貨 ： EURUSD
検証期間 ： 2002/10/21 - 2005/3/15
利益 ： -$16,640
トレード数 ： 1101
勝率 ： 32.52%
利益・損失比率 ： 1.92
一回あたり平均損益 ： -$15.11
最大ドローダウン ： -$23,250
プロフィットファクター ： 0.93
オリジナルの手数料・スリッページを考慮していない物に、$40をスプレッド（コスト）として計算した結果がこれです。
2005年03月16日
MACD(60分足)検証結果
資金残高曲線 (ドル表示)
検証結果
対象通貨 ： EURUSD
検証期間 ： 2002/10/21 - 2005/3/15
利益 ： $26,690
トレード数 ： 1099
勝率 ： 35.40%
利益・損失比率 ： 2.04
一回あたり平均損益 ： $24.29
最大ドローダウン ： -$13,160
プロフィットファクター ： 1.13
今までの日足を使用したシステムよりも、残高曲線が滑らかでキレイになっている。検証期間も二年半と半分以下なのにも関わらず、利益が同等のレベルとなっている。表面上は良い結果に見えるが、一回あたり平均損益が$24（2.5ピップス！！）と実際のトレードでは実用可能なレベルにないことが分かる。トレード回数を考慮すると、手数料・スリッページに勝てないことが予想される。
検証結果
対象通貨 ： EURUSD
検証期間 ： 2002/10/21 - 2005/3/15
利益 ： $26,690
トレード数 ： 1099
勝率 ： 35.40%
利益・損失比率 ： 2.04
一回あたり平均損益 ： $24.29
最大ドローダウン ： -$13,160
プロフィットファクター ： 1.13
今までの日足を使用したシステムよりも、残高曲線が滑らかでキレイになっている。検証期間も二年半と半分以下なのにも関わらず、利益が同等のレベルとなっている。表面上は良い結果に見えるが、一回あたり平均損益が$24（2.5ピップス！！）と実際のトレードでは実用可能なレベルにないことが分かる。トレード回数を考慮すると、手数料・スリッページに勝てないことが予想される。
2005年03月15日
MACD(60分足)
おそらくMACDが入っていないチャートソフトはないだろう。基本的戦略は同じで、MACDとシグナルのクロスで売り買い。ゼロ以上とゼロ以下での区別はしていない。
基本設定：EURUSDの60分足で2年半分のデータを使用。スリッページ・手数料は考慮していない。10万ドル通貨単位を一枚だけ売買する。ストップを$500（50ピップス）、リミットを$2,000（200ピップス）に設定。
2005年03月10日
オリジナル・タートル検証結果
資金残高曲線 (ドル表示)
検証結果
対象通貨 ： EURUSD
検証期間 ： 2000/3/10 - 2005/3/11
利益 ： $53,420
トレード数 ： 101
勝率 ： 37.62%
利益・損失比率 ： 1.68
一回あたり平均損益 ： $528.91
最大ドローダウン ： -$45,800
プロフィットファクター ： 1.61
検証結果
対象通貨 ： EURUSD
検証期間 ： 2000/3/10 - 2005/3/11
利益 ： $53,420
トレード数 ： 101
勝率 ： 37.62%
利益・損失比率 ： 1.68
一回あたり平均損益 ： $528.91
最大ドローダウン ： -$45,800
プロフィットファクター ： 1.61
2005年03月09日
オリジナル・タートル
このオリジナル・タートル(英語)をＴＳで作ってみました。
基本的には20日間のチャンネルブレイクアウトと同じですが、タートルは最高4枚まで建ち玉を積み増していくようになっています。これは総資金額（元本プラスそれまでの利益）とボラティリティーから算出され、残高が多いほど一回の建ち玉枚数も多くなります。ストップロスも同様に、資金が増えればドルベースでの損切り幅が大きくなっていきます。詳しくはオリジナル・タートル(英語)参照。
2005年03月01日
Channel_Breakout検証結果
資金残高曲線 (ドル表示)
検証結果
対象通貨 ： GBPUSD
検証期間 ： 2000/2/29 - 2005/3/1
利益 ： $25,470
トレード数 ： 31
勝率 ： 43.39%
利益・損失比率 ： 1.72
一回あたり平均損益 ： $821.61
最大ドローダウン ： -$29,080
プロフィットファクター ： 1.61
検証結果
対象通貨 ： GBPUSD
検証期間 ： 2000/2/29 - 2005/3/1
利益 ： $25,470
トレード数 ： 31
勝率 ： 43.39%
利益・損失比率 ： 1.72
一回あたり平均損益 ： $821.61
最大ドローダウン ： -$29,080
プロフィットファクター ： 1.61
2005年02月28日
2005年02月24日
2005年02月23日
SMA_ADXR+Stop検証結果
資金残高曲線 (ドル表示)
検証結果
対象通貨 ： EURUSD
検証期間 ： 2000/2/22 - 2005/2/25
利益 ： $31,900
トレード数 ： 32
勝率 ： 34.38%
利益・損失比率 ： 4.79
一回あたり平均損益 ： $996.88
最大ドローダウン ： -$10,490
プロフィットファクター ： 2.51
ストップを適用していないバージョンのものと比べ、利益及びPFはほぼ変わっていないが、利益・損失比率と最大ドローダウンに改善がみられた。逆に勝率と一回あたり平均損益は悪化。
以前のバージョンのものと比較してどちらが優れているかというと、個人的には、ストップを使ったほうが良いシステムだと思います。資金残高曲線がより滑らかになり、最大ドロ−ダウンも減少しています。
検証結果
対象通貨 ： EURUSD
検証期間 ： 2000/2/22 - 2005/2/25
利益 ： $31,900
トレード数 ： 32
勝率 ： 34.38%
利益・損失比率 ： 4.79
一回あたり平均損益 ： $996.88
最大ドローダウン ： -$10,490
プロフィットファクター ： 2.51
ストップを適用していないバージョンのものと比べ、利益及びPFはほぼ変わっていないが、利益・損失比率と最大ドローダウンに改善がみられた。逆に勝率と一回あたり平均損益は悪化。
以前のバージョンのものと比較してどちらが優れているかというと、個人的には、ストップを使ったほうが良いシステムだと思います。資金残高曲線がより滑らかになり、最大ドロ−ダウンも減少しています。
2005年02月22日
SMA_ADXR + Stop
SMA_ADXRにパーセンテージ・ベースのストップを加えてさらに検証してみる。一般的に、金額の絶対値よりもパーセントのストップを使った方が、長期的に見た場合、良いシステムだと言われている。これは、簡単に言うと、１ドルが80円の時と130円の時では10銭の「厚み」が違うのと同じことです。ここでは、1%のストップを使って検証しています（1%は任意の数字）。
�々眞佑醗唾佑諒振僂�65日単純移動平均を3日連続して上回り、ADXRが20以上の場合、NYクローズで成行買い
��高値と安値の平均が65日単純移動平均を3日連続して下回り、ADXRが20以上の場合、NYクローズで成行売り
�Ｇ簔曜瑤惑稈佑茲蝓�1%逆に行った場合は損切り
