livedoorマネーマネジメント
2005年11月04日
2005年05月09日
Optimal f, Secure f (2)
Optimal f , Secure f (エクセルファイル）
エクセルのソルバーを使ってOptimal fとSecure fが簡単に計算できる。
エクセルのツールからソルバー(アドイン)を開く。下記のように入力し、実行ボタンを押すだけ。B列に過去の損益を貼り付けて、自身のf値も計算してみよう。
Optimal f
Secure f
エクセルのソルバーを使ってOptimal fとSecure fが簡単に計算できる。
エクセルのツールからソルバー(アドイン)を開く。下記のように入力し、実行ボタンを押すだけ。B列に過去の損益を貼り付けて、自身のf値も計算してみよう。
Optimal f
Secure f
2005年04月28日
2005年03月28日
3MACrossOver(Fixed Lot VS Fixed Fraction)検証結果(2)
以下は固定枚数を売買した場合（FL)と固定比率を売買した場合(FF)の対比についての考察です。
まず目に付くのが、FFの方が$34,800利益が増えているのに対して、最大ドローダウンは$9,480しか増加していない点です（トレード数及び勝率は同じ売買手法のため同一）。また、利益・損失比率及びプロフィットファクターはほとんど変化していない。これはFFにより売買枚数を増やすことで金額ベースの最大ドローダウンが増加することを、必要以上のリスクをとっていないと、十分に正当化できるものである。
すべてのマネーマネジメント(MM)手法は、売買手法に関し、収益に対する期待値がプラスであるという前提にたっています。ここで紹介している3本の単純移動平均の交差システムは、もともと収益の期待値がプラスのものであり、FF手法により利益分を再投資し、さらに利益が出るようにしたものです。MMは、利益のでるシステムを助け、効率良く再投資をしていく手法であり、マイナス期待値のシステムを儲けるシステムに変えることは絶対にできない。
まず目に付くのが、FFの方が$34,800利益が増えているのに対して、最大ドローダウンは$9,480しか増加していない点です（トレード数及び勝率は同じ売買手法のため同一）。また、利益・損失比率及びプロフィットファクターはほとんど変化していない。これはFFにより売買枚数を増やすことで金額ベースの最大ドローダウンが増加することを、必要以上のリスクをとっていないと、十分に正当化できるものである。
すべてのマネーマネジメント(MM)手法は、売買手法に関し、収益に対する期待値がプラスであるという前提にたっています。ここで紹介している3本の単純移動平均の交差システムは、もともと収益の期待値がプラスのものであり、FF手法により利益分を再投資し、さらに利益が出るようにしたものです。MMは、利益のでるシステムを助け、効率良く再投資をしていく手法であり、マイナス期待値のシステムを儲けるシステムに変えることは絶対にできない。
2005年03月25日
3MACrossOver(Fixed Lot VS Fixed Fraction)検証結果
Fixed Lotの資金残高曲線 (ドル表示)
検証結果
対象通貨 ： EURUSD
検証期間 ： 2002/10/21 - 2005/3/18
利益 ： $82,400
トレード数 ： 248
勝率 ： 39.52%
利益・損失比率 ： 2.09
一回あたり平均損益 ： $332.26
最大ドローダウン ： -$15,800
プロフィットファクター ： 1.59
Fixed Fractionの資金残高曲線 (ドル表示)
検証結果
対象通貨 ： EURUSD
検証期間 ： 2002/10/21 - 2005/3/18
利益 ： $112,880
トレード数 ： 248
勝率 ： 39.52%
利益・損失比率 ： 2.00
一回あたり平均損益 ： $455.16
最大ドローダウン ： -$25,280
プロフィットファクター ： 1.52
検証結果
対象通貨 ： EURUSD
検証期間 ： 2002/10/21 - 2005/3/18
利益 ： $82,400
トレード数 ： 248
勝率 ： 39.52%
利益・損失比率 ： 2.09
一回あたり平均損益 ： $332.26
最大ドローダウン ： -$15,800
プロフィットファクター ： 1.59
Fixed Fractionの資金残高曲線 (ドル表示)
検証結果
対象通貨 ： EURUSD
検証期間 ： 2002/10/21 - 2005/3/18
利益 ： $112,880
トレード数 ： 248
勝率 ： 39.52%
利益・損失比率 ： 2.00
一回あたり平均損益 ： $455.16
最大ドローダウン ： -$25,280
プロフィットファクター ： 1.52
2005年03月24日
3MACrossOver(Fixed Lot VS Fixed Fraction)
EURUSDの60分足
3本の単純移動平均の交差システム
短期移動平均 = 7本の終値平均
中期移動平均 = 23本の終値平均
長期移動平均 = 50本の終値平均
買いシグナル = 下記のすべてを充たす；
短期移動平均 > 長期移動平均
中期移動平均 > 長期移動平均
短期移動平均[1] < 中期移動平均[1]
短期移動平均 > 中期移動平均
売りシグナル = 下記のすべてを充たす；
短期移動平均 < 長期移動平均
中期移動平均 < 長期移動平均
短期移動平均[1] > 中期移動平均[1]
短期移動平均 < 中期移動平均
**[1]はひとつ前の60分足のこと
固定枚数を売買した場合の基本設定：EURUSDの60分足で2年半分のデータを使用。スリッページ・手数料は考慮していない。当初資金$100,000 。5枚（50万ドル）を売買、ストップロス $250（25pips）、リミット $1,300（130pips）、ブレイクイーブンストップ $400（40pips）、NYクローズですべての建玉を決済とする。
固定比率を売買した場合の基本設定：売買枚数以外はすべて同じ。売買枚数は当初５枚からスタート。($100,000 × 0.1 ÷ $2,000 = 5)。常に、総資金の1割(10%)を建玉する。または、$20,000増える毎に一枚ずつ建玉枚数が増えていく。
売買枚数 ＝ 資金残高 × 比率% ÷ 必要証拠金
2005年03月22日
一定の掛け金と掛け率
一定の掛け金 VS 一定の掛け率（エクセルファイル）
勝率を入力するだけでシミュレーションできるファイルを作ってみました。一定の掛け金は勝ちがプラス20、負けがマイナス20で計算。一定の掛率は2％で計算しています。平均勝ちトレードと平均負けトレードが同じ場合で、かつ勝率が偶然以上（55％以上）の場合、一定の掛け率の残高曲線は指数関数的に上昇する。
2005年03月07日
2005年03月06日
マネーマネジメント（1）
トレード手法にかかわらず、マネーマネジメントは短期及び長期のパフォーマンスに大きな影響を与えます。また、それは「破産の確率」とも密接にかかわり、システムトレーディングに措いては重要なウエイトを占めます。一般的に、マネーマネジメントとは大きく分けて二つのパートから成っています。
�．檗璽肇侫�ーリオ全体から算出される、リスクの許容範囲
��個々のシステムに固有な掛け金（売買枚数）の変化率
長期的な資産運用において重要なのは、仕掛けシグナルの的中精度の高さ以上に、仕掛けが的中している時にどれだけ資金を増大させ、それが逆に行った時にどれだけ資金の減少を抑える事が出来るかです。
�．檗璽肇侫�ーリオ全体から算出される、リスクの許容範囲
��個々のシステムに固有な掛け金（売買枚数）の変化率
長期的な資産運用において重要なのは、仕掛けシグナルの的中精度の高さ以上に、仕掛けが的中している時にどれだけ資金を増大させ、それが逆に行った時にどれだけ資金の減少を抑える事が出来るかです。
